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銀行間債市境外機構可按套保原則交易外匯衍生品

銀行間債市境外機構可按套保原則交易外匯衍生品

本報訊 記者日前從國家外匯管理局獲悉,為配合做好國內債券市場對外開放,優化境外機構債券投資項下外匯風險管理,根據《中華人民共和國外匯管理條例》等相關規定,外匯局起草了《國家外匯管理局關于完善銀行間債券市場境外機構投資者外匯風險管理有關問題的通知(征求意見稿)》,現向社會公開征求意見。

根據征求意見稿,境外機構投資者可以使用境內人民幣對外匯衍生產品,按照套期保值原則管理投資銀行間債券市場產生的外匯風險敞口。

境外銀行類投資者可以選擇下列一種渠道開展外匯衍生品交易:作為客戶與境內銀行直接交易;申請成為中國外匯交易中心會員直接進入銀行間外匯市場交易;申請成為外匯交易中心會員通過主經紀業務進入銀行間外匯市場交易。

征求意見稿顯示,境外機構投資者開展外匯衍生品交易應遵照以下規定:外匯衍生品敞口與外匯風險敞口具有合理的相關度,外匯風險敞口包括債券投資的本金、利息以及市值變化等;當債券投資發生變化而導致外匯 風險敞口變化時,在五個工作日內對相應持有的外匯衍生品敞口進行調整;根據外匯風險管理的實際需要,可靈活選擇反向平倉、全額或差額結算等交易機制。平倉和差額結算幣種可選擇人民幣或外幣;依據本通知首次開展外匯衍生品交易前,境外機構投資者應向銀行或外匯交易中心提交遵守套期保值原則的書面承諾。                                      (鮑仁)

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