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你真的理解交易系統嗎?讀懂一文,少走十年彎路。

你真的理解交易系統嗎?讀懂一文,少走十年彎路。

很多朋友說方法我有,就是執行不夠嚴格,所以堅持不下去。果真如此?

還有很多人將交易虧損的主要原因訴諸心態不好,將別人賺錢歸功于心態好,這樣的認知是非常片面的。事實上有很多長期虧損的交易者心態非常好,屢敗屢戰,甚至耐心地將各種模式挨個試一遍,只是沒辦法盈利而已。

人生在世誰無七情六欲?誰無喜怒哀樂?請問在戰場上敵人會因為你心態好而對你手下留情嗎?任何不以技術為基礎的講心態,都是不可取的。

很多常見的交易問題,比如策略難以堅持,執行不嚴格,要么不止損,要么老止損,要么止盈早了,要么止盈晚了等等,……這些問題并不是由于心態不好造成的。事實剛好相反,正是因為這些問題造成心態不好。

舉個例子就很容易理解了:我現在的樓層是20樓,讓我從這跳下去,你說我會跳嗎?當然不會。因為我明確知道跳下去后果很嚴重,所以一定不會跳,除非我自尋短見。為什么會有小孩玩耍從高樓墜地的新聞?原因很簡單,因為小孩對危險的存在還沒有足夠的認識。交易的道理也是一樣的,如果你非常深刻的知道自己的行為會導致虧損,因為虧損會導致情緒不好,情緒不好會擾亂生活。長此以往,浪費大量時間成本、金錢成本、精神成本,最后白交易……早知道這樣,就不會亂搞了。

之所以會亂搞是因為對方法(技術)沒有足夠理解的情況下,就企圖使用自己沒有透徹理解的方法去賺錢,這就等于沒有方法。而沒有方法就等于胡搞,邏輯就是這樣簡單。

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能夠本著客觀的心,先認真研究清楚一個方法才行動的人永遠是少數,交易技術亦如是,所以才有二八定律的存在。多數交易者永遠只能看到方法的表面,困惑地追求各式各樣的戰法。但是,根本不具備對方法進行透徹理解和論證的能力。

不妨看一些交易系統的例子,比如著名的“海龜交易法則”就是一個完整公開的交易系統。海龜交易法則的效果早已得到戰實印證,至今仍然被機構和個人交易者廣泛應用。

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市面上關于海龜交易法則的書籍和相關資料早已非常多,這里就不贅述。簡單說明一下原理,只有兩點:使用價格突破界定開平倉時機,根據價格波動情況來管理倉位(即常用的ATR指標)。

這里要探討的內容是為什么很多交易者花不少精力來研究各種戰法,對規則了如指掌,但仍然沒辦法做好交易。

用大宗商品來舉例說明:

品種:布倫特原油,日線2004-2018

條件:加上2個滑點,和10美元手續費

策略:原版海龜交易系統

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分析數據長達14年,平均年化收益19%,這個收益應該不算激進。最大權益回轍45% 。請仔細思考以下問題:

1. 先不說策略的表現如何,在現實交易中面對這樣的權益波動,能堅持14年的人,已經可以忽略不計。

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2. 上圖中05、06、07、08這些時間段進場,分分鐘虧到懷疑人生。有人說,那我選擇01、02、03、04這些策略表現好的時間段介入。但這顯然是不成立的,能提前知道策略什么時候會有好表現,就好比提前知道什么時候行情會走單邊,什么時候會盤整的道理一樣。如果有這樣的事,世界上還需要技術策略嗎?這是個細思極恐的問題。

3. 如果將策略放在別的周期上呢?比如1小時級別。那就來看看下圖吧,2009-2018,直接爆倉給你看。

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4. 可能有朋友說要將原版策略的參數做優化。這個就要打上大大的問號了。能在實際使用一套策略之前稍微做一做客觀數據統計的朋友都少得可憐,更不用說本著嚴謹的態度去做優化了。

5. 權當進行了參數優化。如何進行優化?這不但是技術活,更是藝術活。普羅大眾,又有多少人真正把握什么是過度優化,什么是適度優化呢?

如果能想明白上面這些問題,才有可能找到交易技術突破的方向。這里并不是說海龜交易法則不好用,如果真的不好又怎么能流傳于全世界呢。

從上面的例子我們至少要意識到:如果只停留在一個策略的表面,而自身連基本的交易技術基礎都不具備的話,是無從對方法做深入的論證的,更不用談有效運用。沒有扎實的基礎技術分析能力,就只能永遠停留在被各種戰法以及形形色色的指標迷惑的淺表層面上。

下圖同樣是使用海龜交易法則,而且在機構中實際應用過的策略。具體策略詳解及實際應用原理特性以及源代碼已經在往期文章“18萬年費的機構海龜策略源碼、原理、特性詳解【專業技術必修課】”中詳細說明,在此不再贅述,如有興趣可在往期文章中查閱。

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世界上除了海龜交易法則,還有更多著名交易系統,比如:維加斯隧道交易方法、拉瑞.威廉姆斯跳空交易系統、維克多.斯波朗迪123法則交易系統、湯姆.迪馬克TD價格區間交易系統、馬丁.普林格擺蕩交易系統……這些交易系統均出自世界級別實戰大師之手,難道我們能說這些系統一無是處嗎?

其實道理就和上面舉例的海龜交易法則一樣,很多朋友看幾年海龜法則的書仍然沒法做好交易,但實際上同一個系統,至今還有很多人使用得很好。而真正的問題就在于你是否對這些方法認真論證過,仔細推敲過,從而對策略的精華和特性有透徹的把握。

交易不僅僅是一門技術,它更是一門藝術。連扎實基礎都不具備的前提下大談藝術,就像空中樓閣、望梅止渴、臨淵羨魚。

再舉幾個例子會更容易認識到扎實的基礎對做好一件事有多重要!例如,數學就是物理學研究的基礎。物理學家愛因斯坦,在他提出狹義相對論時,數學知識還算夠用的。當到廣義相對論的時候他的數學就捉襟見肘,頗為吃力了。他不得不求助于他的數學專家同學——格羅斯曼。

又比如,著名畫家達芬奇,在畫雞蛋這種基礎練習上所花的時間就比一般人多得多。我們難道會懷疑大音樂家貝多芬的樂理基礎不夠扎實嗎?

以局限性的眼光來看交易,的確存在運氣和時勢的成份,但從全局角度看交易,技術不但有據可依,而且有理可循。具備扎實的,系統化的基礎知識才能客觀地研究和剖析策略,才能清晰地論證和分辨各種策略,在這個前提之下正確地建立適合自己的交易系統。
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