返回列表 發帖

[轉載]程序化交易StrategyQuant交易策略大師介紹及優勢

[轉載]程序化交易StrategyQuant交易策略大師介紹及優勢

今天,為從事外匯、期貨、股票交易的投資者介紹一款相對小眾,但卻非常有價值的一款軟件。

大家或許聽過“量化”,“程序化”,“寬客”,“黑箱”,“對沖“,“高頻交易”諸如此類的說法,但這些內容經過媒體的渲染和不同程度的錯誤翻譯,多數人并不真正了解這些究竟是什么。大家對程序化的認識大概可能是這樣的,“市場大幅下跌,是程序化導致的”,又或者感覺從事這些工作的人很神秘,賺走了大量散戶的錢(盡管事實并非如此)。多數人不能真正了解程序化交易的原因,是因為量化程序化具有一定的專業化門檻。這里有必要將前面提的一些概念明確一下。

量化 與 程序化

量化是一種分析手段,它采用數學化的手段分析市場規律,制定交易策略。許多交易者賠錢的一個主要原因,就是因為沒有科學的決策依據,只是抱著對財富的渴望直接進入市場,根據消息、市場分析評論,甚至基于感覺隨意買賣。而量化可以在你實際交易前,從各種宏觀數據、行業信息,市場數據中尋找有價值的信息,建立起經過一定程度驗證的交易模式。

程序化,一般是指程序化自動交易,是指將交易策略寫進計算機程序里,它可以根據市場變化,根據程序設定的規則條件實現自動買賣。程序化只是一種交易形式,其績效的好壞取決于內在交易策略,又叫機械交易系統。

當你開始使用量化的思維和手段來分析、跟蹤市場,減少主觀臆斷和猜測市場,雖然這不代表一定會完成盈利目標,但已經比一開始根據消息、感覺來買賣,明顯提高了一個層次,更有可能接近成功。

個人從零開始研究程序化交易,需要較高的學習成本,一是要研究如何產生一個好的策略,二是要學會如何把策略思想轉換成可以交易的代碼,從而實現程序化自動交易。

754116e3d64c45b1b1337523a0d4d353.png

圖1、程序化交易大概步驟

StrategyQuant介紹

StrategyQuant (下簡稱SQ,或交易策略大師)是一款不需要編程知識,就可以利用機器學習技術(machine learning)和基因編程(genetic programming)基于給定的市場品種價格數據來自動尋找策略、并進行策略回測、策略優化的軟件。軟件可以在瞬間輕松地對成千上萬個進出場條件,訂單類型,價位進行測試檢驗,并根據設定目標,如凈利潤,收益與最大回撤比,夏普比率等進行篩選、進化,找到符合要求的策略。最終的策略可以保存成MetaTrader(MT4,MT5),TradeStatin(Mulitcharts),NinjaTrader的策略代碼,并可以直接復制這些程序化軟件中使用。

634f3b4c08c748f4aa6ec433a1f41816.jpeg

圖2、StrategyQuant團隊主要成員

SQ是一款來自歐洲的軟件。目前行業內,像交易開拓者(TB)、Multicharts(MC)等能夠實現程序化交易的平臺軟件有很多,但能夠幫助投資者編寫交易策略的軟件并不多。已知的軟件中除了SQ外,還有TSL,Adaptrade Builder,GSB等。TSL是比較早,也是比較知名的軟件,費用比較昂貴,而且不提供試用,但其價值從期貨雜志《Futures Truth》的機械系統排名上可以得到體現。

e69e2f04bd104db4929e0eb9dc3a5884.jpeg

圖3、《Futures Truth》機械交易系統排名(截至2018年10月)

作者正是因為被TSL的表現所吸引,才試用了其他幾款軟件,并最終購買了SQ這款軟件。相比其他軟件,SQ具有以下優勢:

  • 開發團隊傾聽用戶需求,對軟件進行持續地的改進提升,
  • 生成的策略穩定性高,績效表現移植到相關平臺后基本一致,
  • 支持跨品種、跨周期(譬如三重濾網)式的策略生成,
  • 友好的使用界面、豐富的學習資源。

StrategyQuant產品介紹

SQ的核心產品最新版本是SQ X (目前還在滾動升級中,已經接近最終正式版),上個正式版是Strategyquant3.8。

0753f9b9deb54fc29095885376f10e3e.jpeg

老版本包括:

Strategyquant, 策略自動生成,支持轉換成MT4,TS/MC,NinjiaTrader。不過對于多品種、多周期結合的策略支持有限。但按照正確的流程使用,也可以生成足夠健壯、可以實盤的交易策略。

Ea Wizard, 可以將自己“原創”的策略想法,通過鼠標點擊,拖拽的方式生成MT4的EA代碼。

QuantAnalyzer,可以對SQ或者MT4、TS/MC等軟件的策略回測報告,進行進一步分析,評估策略是否健壯,以及科學地構建策略組合。

TickDownloader,高質量的外匯,及外盤商品及股票指數CFD數據下載器。

SQ的主要功能:

1、 批量生成交易策略,不需要編程知識。只要認真學習,人人可以學會;

2、 策略可以在不同的市場品種,不同的周期框架,進行測試;

3、 批量進行滑點,參數敏感性等多個角度的蒙特卡羅測試,驗證策略的健壯性;

4、 根據交易規則,改進提升現有策略;

5、 支持前進優化測試(walk forward optimization),進一步減少策略的過擬合。

48718b14d1d047cbb7c5e5e96fd80783.jpeg

最新版本SQ X將四個產品的功能整合到一起。新版本歷時三年左右的開發,使用全新框架,并根據用戶反饋,增加了更多新的特性功能。

1、 更加友好的多品種,多周期結合的策略生成支持;

2、 支持模糊邏輯策略;(獨家)

3、 可以根據自定義模板來生成某一特定類型的策略;

4、 更加靈活的自定義指標;(獨家)

5、 更加人性化的批量生成、檢驗工作流程設計;(獨家)

6、 對軟件持續不斷地的升級改進。(分為1年授權和終身授權)

7b41e6c2170b4b48ad17925b2ae083c3.jpeg

圖4、SQ X使用界面——多品種多周期策略參數設計

為什么通過我來購買StrategyQuant

SQ支持在線付款購買,信用卡,支付寶支付都很方便。(作者購買軟件時公司還不支持支付寶支付。阿里真是強大。 72e29c865ff843d48f6a7f402bbef300.png

首先,我是SQ的比較早的一批用戶,在使用過程中發現它是一款很有價值的軟件。所以想推薦給更多喜歡利用機械交易系統來實現盈利的朋友使用。于是我與SQ國際發展部的Jan商定了在中國大陸地區的軟件推廣計劃。

其次,坦白地講,隨著SQ X功能的豐富,軟件能產出多少在某種程度上也取決于計算機算力的高低。所以更多人加入,更快的CPU和更多的內存,可以提高SQ的生產效率,大家從而實現策略共享。

最后,我可以提供系統的軟件使用的中文培訓,確保您可以在短期內掌握SQ的基本功能。還可以在程序化策略的具體移植、改寫過程中提供服務支持。

十五年期貨從業,十年量化研究,零傭金開戶,交易所保證金,享高比率返傭!期貨量化無門檻返傭,上萬歐美量化策略,100G量化文檔,最新歐美期貨雜志,無論研究或實盤,均可免費獲得!詳情聯系論壇管理員。

返回列表
意甲联赛ac米兰国米