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慧眼識模型之價格虛構[古期心得]

慧眼識模型之價格虛構[古期心得]

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量化投資首先需要交易模型,一個交易模型的好壞直接影響到投資業績。很多量化投資者根本搞不清什么是好模型,壞模型。以為回測下來資金線漂亮的就是好模型,這大大錯了。回測結果并不等于實盤結果。

模型首先分為真模型和假模型,真模型的回測結果和實盤是一致,最多是滑點的差異。假模型通過代碼作弊,回測作弊獲得漂亮的資金線。很多人認為只要在模型中沒有未來函數就不會是假的了。這又大大錯了,假模型的種類繁多,令人防不勝防。很多程序員并非故意也會做出假模型。下面將一一講述假模型的種類。

第一:價格虛構。金字塔軟件中有一個附帶的策略--唐奇安通道。代碼如下:

//中間變量
INPUT:X(20,1,100,1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);
X周期高點:=REF(HHV(H,X),1);//X是參數,自行調整
X周期低點:=REF(LLV(L,X),1);
手數:=SS;
開倉時間:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
平倉時間:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
{NMIN為參數,CLOSETIME(0)-NMIN*100表示 收盤時間-提前N分鐘 N由NMIN控制}

//交易條件:
開多平空條件:=C>X周期高點 AND 開倉時間 AND HOLDING<=0;
開空平多條件:=C=0;

//交易系統
收盤平多:SELL(平倉時間 AND HOLDING>0, 0, THISCLOSE);
收盤平空:SELLSHORT(平倉時間 AND HOLDING<0,0,THISCLOSE);
平空:SELLSHORT(開多平空條件 AND HOLDING<0, 手數,LIMITR,X周期高點);
平多:SELL(開空平多條件 AND HOLDING>0,手數,LIMITR,X周期低點);
開空:BUYSHORT(開空平多條件 AND HOLDING=0,手數,LIMITR,X周期低點);
開多:BUY(開多平空條件 AND HOLDING=0,手數,LIMITR,X周期高點);

這個策略是運行在K線收盤的時候,如果K線收盤價突破上軌就做多,突破下軌就做空。問題是成交價格虛構,當收盤價突破上軌了,策略已經要不到上軌的價格了,這個策略居然把價格定在上軌,構成價格虛構。這樣模型回測資金線漂亮,但實盤是會出問題的,用了Limit報單,價格定在上軌,很可能不能成交。

交易開拓者(TB)的模型同樣會有價格虛構的問題。由于TB的模型工作在Tick模式,在開平倉的時候可以隨意指定成交價格。程序員一不小心就會做出價格虛構的模型。
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