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古期:自適應動能突破系統的意義及方法探討[古期心得]

古期:自適應動能突破系統的意義及方法探討[古期心得]

經常有客戶對古期講,順勢系統 與突破系統 都是大趨勢賺錢,震蕩走勢虧死人,雖然賺多虧少,但多虧幾次,賺的都不夠虧。關于如何過濾震蕩趨勢,是程序化歷史以來最難的一個課題,如果有誰能完美的突破這個課題,那他肯定是程序化交易界 NO.1,不過,到目前為止,據我所知,還沒有完美的過濾震蕩模型的方法,不過,有些方法,卻值得我們去研究,因為他具有一定的價值,下面古期簡單介紹一種自適應動能突破系統,給大家參考參考。



什么是自適應動能突破系統,就是指,能根據當前的行情特征,自動地改變一定的參數,使之更適合當前市場狀態的一種系統。指這種系統的參數,會依據市場目前的狀況而自行調整。



舉例來說,Donchian Channel(唐奇安通道指標)系統,很多人不知道,大名鼎鼎的海龜交易法則,其實就是唐奇安通道的修正版。所以,他也是突破性系統,我們下面會有具體介紹。



唐奇安通道如果參數設的太短(比如說20天的價格突破),那么在趨勢明確的市場里就會表現的不錯,因為可以在行情剛啟動的時候就產生訊號進場。而且出場的機制也會跟蹤的比較緊密,不容易讓到手的獲利回吐出去。但是太短的參數在擺蕩的市場里,就會因為進出場訊號出現的太頻繁而導致常常被巴來巴去。



所以要是能在在擺蕩的市場里,把參數設得比較長一點(比如說60天的價格突破),讓訊號不要產生的那么頻繁而導致反復被巴的情形,那是不是就能對過濾震蕩有所幫助呢。而適應性系統的設計原則,就是讓系統本身的參數會依據目前市場的狀況而自行調整參數本身的值,而不是像一般人常用的固定參數值的方式。



那首先,你要有一個方法來判斷是盤整,還是趨勢,關于這點,市場較常用的方法是 ChoppyMarketIndex,或者ADX ,國內還有人用 CCI 或 BOLL,關于這盤整還是趨勢的方案分析,請看《古期關于指標辯別震蕩市與趨勢市的觀點》



決定了采用什么方法來辯別是趨勢還是震蕩之后,我們可以根據過去歷史數據的回測,來看理想的參數值應該訂在什么樣的上下限之間。而根據一個臺灣朋友的一些回測顯示,參數值最低不應該低于20天,最高不應該高過60天。所以我們訂出參數值的上下限應該介于20天到60天之間。(當然,他這個數值是針對臺灣的數據,在國內不一定適用,加上不同品種也會有所不同,所以,大家參考而已。)



這時,我們就把這個參數的上下限,跟我們辯別趨勢還是震蕩的指標結合起來,就如按上面的數據 ChoppyMarketIndex的數值也是會介于0-100之間,數值越大,代表市場趨勢越明顯。數值越小,則代表目前市場可能陷入擺蕩狀況。而唐奇安通道是在20-60參數間,這樣一來,我們就可以把(60-20)除100,相當于每4個ChoppyMarketIndex的數值對應一個參數,當ChoppyMarketIndex<=4的時候,參數就是60根了,當大于4小于等于8時,就是59根了,以此類推,這樣,突破要數的參數,就變成了一個自適應參數了。



以上是古期心血來潮突然寫的一些見地,這個方法在國際上也有一定的人在研究,有一定的參考價值,所以,這次整理出來,給大家看看,希望對大家有所幫助。







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備注:唐奇安通道簡介

唐遷通道最早大名遠揚是在1970年,美國有個公*對當時最流行的機械交易系統進行了模擬測試和比較研究,其研究結果表明,在所有測試對象中唐遷通道規則最為成功。1983年,他被推舉為首屆“最佳獲利獎”得主,并將此獎項改為唐遷獎。后來美國又有個著名的“海龜法則”,當時有兩個高手聚集了十幾個人進行培訓,并拿出200萬美元給這十幾個人進行實際操作,結果造就了不少千萬富翁。當時海龜法則是保密的,過了十幾年,海龜法則解密了,人們才發現他們用的是修正版的唐遷通道規則。


    唐遷通道規則最大的好處是在單邊市能持有較長時間;在震蕩市則非常吃虧。


唐遷通道源碼:

AA:HHV(H,20),COLORRED,LINETHICK2;
BB:LLV(L,20),COLORBLUE,LINETHICK2;
CC:HHV(H,60),COLORBLUE,LINETHICK3;
AA1:=CROSS(C,REF(AA,1));
AA2:=FILTER(AA1,3);
BB1:=CROSS(REF(BB,1),C);
BB2:=FILTER(BB1,3);
DD:(AA+BB)/2;
EE:(AA-BB)*0.382+BB;
FF:(AA-BB)*0.618+BB;
DRAWICON(AA2,H*1.02,4);
DRAWICON(BB2,L*0.98,5);
MA50:MA(C,64),colorred,linethick2;
MA300:MA(C,256),colorgreen,linethick2;
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