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滬深300股指期貨當沖與留倉策略 [程式碼]

滬深300股指期貨當沖與留倉策略 [程式碼]

滬深300指數是根據流動性和市值規模從滬深兩市中選取300只A股股票作為成份股,其樣本空間為剔除如下股票後的A股股票:上市時間不足一個季度的股票(大市值股票可以有例外)、暫停上市股票、經營狀況異常或最近財務出現嚴重虧損的股票、市場價格波動異常明顯受操縱的股票、其他經專家委員會認為應剔除的股票。
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滬深300股指期貨合約
合約標的:滬深300指數
合約乘數:每點300元
報價單位:指數點
最小變動價位:0.2點
合約月份:當月、下月及隨後兩個季月
交易時間:上午:9:15-11:30,下午:13:00- 15:15
最後交易日交易時間:上午:9:15-11:30 下午:13:00-15:00
每日價格最大波動限制:上一個交易日 結算價的±10%
最低交易保證金:合約價值的12%
最後交易日:合約到期月份的第三個周五 遇法定假日順延
交割日期:同最後交易日
交割方式:現金交割
交易代碼:IF
上市交易所:中國金融期貨交易所

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